Analisis Abnormal Return, Trading Volume Activity, Dan Bid-Ask Spread Pada Perusahaan Yang Melakukan Stock Split Di Bursa Efek Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan Abnormal Return, Trading Volume Activity, Dan Bid-Ask Spread sebelum dan setelah melakukan Stock Split. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh dimana ada 12 perusahaan dengan mengambil 15 hari kerja sebelum dan 15 hari kerja setelah melakukan Stock Split.Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis Paired Sample T Test dengan bantuan SPSS versi 25.0 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tidak terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return sebelum dan setelah stock split. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan trading volume activity sebelum dansetelah stock split. Terdapat perbedaan yang signifikan bid-ask spread sebelum dan setelah perusahaan melakukan stock split