Analisis Portofolio Saham Dengan Menggunakan Metode Capital Asset Pricing Model Pada Saham LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Portofolio saham dengan menggunakan metode capital asset pricing model pada saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kuantitatif, teknik pengambilan sampe menggunakan metode purposive sampling. Sampel penelitian sebanyak 10 perusahaan dari populasi sebanyak 45 perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 10 perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian, terdapat 5 portofolio saham perusahaan yang termasuk saham efisien yaitu saham perusahaan Astra Internasional Tbk (ASII), Gudang Garam Tbk (GGRM), Unilever Indonesia Tbk (UNVR), Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). dan 5 portofolio saham perusahaan lainnya termasuk saham yang tidak efisien yaitu Bank Sentral Asia (BBCA), Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), Bank Mandiri Tbk (BMRI), HM Sampoerna Tbk (HMSP) dan Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM).